Přihlášení
Informace o autorovi
investor, web creator
O autorovi:I am engaged in writing newsletters
Kontakt:
Příspěvky v kategoriích:

Jak si vedl náš LONG SHORT model v posledních dnech

Fiala Petr
Publikováno: 10.3.2020 | Poslední aktualizace: 10.3.2020 08:44  | Reakcí: žádná
SPY je od 19.2.2020 dole -19%. Jde o jeden z největších poklesů v dějinách burzy za tak krátkou dobu a co se týče poklesů rovnou z maxim, tak možná největší. Jsem velmi spokojený, že mám k dispozici algoritmický soubor pravidel, LONG/SHORT model. Protože ten i když jej zatím nemáme spuštěný jako automat u Interactive Brokers ( je to otázka 1-2 týdnů), by si poradil se současnou situací prostě dobře.
Poznámka na úvod: Tento text většinu lidí ani nebude zajímat. Je určen především těm, kteří s námi nyní začínají investovat přes náš automatický algoritmický model.

První graf ukazuje stav SPY po včerejšku. Včera  SPY klesl o -7,8%, QQQ o -6,9%, XLF dokonce o -10,7%. Naprosto zničené byly ropné akcie ( XLE -20,1%). V jakém statutu je nyní náš LONG SHORT model? Je CASH. Žádný obchod. Nakoupil 25.2., při poklesech přikupoval a prodal v tzv. DEFENZÍVNÍM módu dne 2.3.2020. 
V grafu můžete vidět všechny signály z průběhu roku 2019, SELL i BUY. Jak je vidět, i když nyní "teče krev", tak vždy existuje skupina investorů, kteří včas vyprodávají. Domnívám se tak proto, že náš hlavní indikátor, na kterém je náš model postaven, není založen na SPY nebo podobném indexu, ale sleduje silné výprodeje u širší skupiny akcií - takové výprodeje, které hlavní indexy prostě nezaznamenají, protože ty jsou založeny na akciích, které rostou až do konce - miláčci velkých fondů jako je AAPL nebo AMZN. Myslím si díky tomu, že existuje něco jako kolektivní vědomí, které těm chytrým investorům velí prodat ve správný okamžik. Je to jak u sázek - v mnoha případech se vyplatí sledovat sázky například na to, kdo bude příštím americkým prezidentem. Ačkoliv jednotlivec to nemůže vědět, dav jako skupina  to ví, a projeví se to v sázkách.  


Výpis z excelovské tabulky - kdy byl vygenerován SELL signál - poslední SELL byl vygenerován 13.2., indexy začaly padat 19.2.. Samozřejmě model nepozná, jak daleko trh spadne. Proto už 25.2.2020 byl zpět na BUY signálu . To bylo předčasné, ale protože přikupuje postupně, situaci by lehce zvládl. Vyprodal by 2.3.2020 po velkém růstu na základě tzv. DEFENZÍVNÍHO MÓDU.


Tabulka: Vysvětlení, co je to defenzívní mód - do tohoto stavu vstupuje model v okamžiku, kdy dojde k výjimečně silnému výprodeji, což se projeví v několika proměnných ( dosáhnou extrémních hodnot). To nastalo právě 25.2.2020. V defenzívním módu se model stává  nejméně agresívním, vyprodává ihned po prvním větším růstu. Protože takové je typické chování trhu. Volatilita je vysoká a trhy lítají nahoru a dolů. Není to ale BEAR market. V BEAR trhu s mohou ceny sunout dolů dlouho a nahoru pak růst taky docela dlouho, než znovu spadnou. Náš model by vyprodal 2.3.2020.  

 Nyní je model  CASH a bude čekat na 1)  skončení defenzívní podmínky2) vstup do BEAR marketu - v tom případě začne platit jiná sada algoritmů, nákupy jsou mnohem méně agresívní.
Petr Fiala



Článek mohou komentovat pouze registrovaní uživatelé. Prosím přihlašte se pod svým účtem nebo si vytvořte nový účet.